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  • 薛小乐

    职称: 副研究员
    职务:
    电话: 0531-88363169   
    邮箱: xlxue@sdu.edu.cn
    随机控制、最优再保险、数理金融
    管理科学研究方法
    2007.09-2011.06   济宁学院 数学与应用数学 理学学士
    2011.09-2014.06   中南大学 概率论与数理统计 理学硕士
    2014.09-2018.12   澳门新葡萄京赌场 概率论与数理统计 理学博士
    2016.09-2017.08   加拿大滑铁卢大学 (联合培养)
    1. The Existence and Uniqueness of Viscosity Solution to a Kind of Hamilton–Jacobi–Bellman Equation. SIAM Journal on Control and Optimization , 2019(57): 3911-3938
    2. Derivatives trading for insurers. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS ,2019(84): 40-53
    3. Stochastic maximum principle in singular control with recursive utility. Journal of Mathematical Analysis and Applications,2019(471/1-2): 378-391
    4. A Stochastic Maximum Principle for Linear Quadratic Problem with Nonconvex Control Domain. Mathematical Control and Related Fields,2019, Doi:10.3934/mcrf.2019022
    5. Mean-variance hedging with basis risk. Applied Stochastic Models in Business and Industry ,2018,Doi:10.1002/asmb.2380
    6. Global stochastic maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic systems. SIAM Journal on Control and Optimization,2018 (56): 4309-4335.